Préparation à la certification FRM® Financial Risk Manager – Partie I
Formation approfondie pour maîtriser la gestion des risques financiers
Format : Présentiel
Durée : 2 semaines
Niveau : Fondamental
Certificat : Non
Objectifs de formation
- Comprendre les concepts clés de la gestion des risques financiers et leur application
- Analyser et évaluer les différents types de risques financiers
- Appliquer des méthodes quantitatives pour la mesure et la gestion des risques
- Se préparer efficacement à l’examen FRM® Partie I
Programme
1. Introduction à la gestion des risques
- Concepts de base et cadre de gestion des risques
- Gouvernance et culture du risque
- Rôle du gestionnaire des risques financiers
2. Analyse quantitative des risques
- Probabilités, variables aléatoires et distributions
- Statistiques descriptives et inférentielles
- Régression, corrélation et analyse de séries temporelles
3. Marchés financiers et produits
- Instruments financiers : actions, obligations, dérivés
- Fonctionnement des marchés financiers
- Évaluation des produits dérivés
4. Modèles de valorisation et de risque
- Modèles de valorisation d'actifs
- Mesure du risque : VaR, stress testing
- Modèles de simulation et de Monte Carlo
